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  • 동문소식
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    출처 : http://news.mtn.co.kr/v/2019111809254541525

     

    여보세요. 오랜만입니다. 윤강로에요.”
    “오랜만입니다. 귀국은 하셨어요?!”
    “몇달 됐어요. 시스템트레이딩 완성했는데 기막힙니다. 한번 만나요. 할 얘기도 많고.”
    “당근이죠.”

    지난 10월26일 낯익은 목소리의 전화였다. ‘압구정미꾸라지’라는 별명으로 ‘한시대를 풍미했다’는 관용어구를 쓸 수 밖에 없는 선물투자의 전설 윤강로 KR인베스트먼트 회장. 스마트폰 통화는 1년에 한두 번 했던 듯 한데, 한참을 만나지 못했다. 사는 게 바빠서였다. 그래 바빴다.

    그 화려하던 선물매매가 가라앉고 대주주로 있던 선물회사가 어려워지고, 미국 보스턴의 부동산을 처분하고, 강남의 큰 아파트도 남의 것이 되고...

    이후 파생상품 강연을 하고, 캐나다를 오가며 해외선물 투자를 시작했다는 소식이 들리더니 올초 “다시 나간다. 매매도 하면서 해외선물 트레이딩 시스템 개발을 마무리 짓기 위해서”라는 연락이 온 게 마지막 소식이었다.

     
     

     

    '압구정미꾸라지' 윤강로 회장

    10월의 마지막 날 경기도 용인에 위치한 한국외국어대 글로벌캠퍼스를 찾았다. 캠퍼스 한 귀퉁이에 그만의 연구소가 있다.
    ‘많이 어려워진 걸 알 만한 사람은 다 아는데 심신이 무탈하실까. 가장 자신있어하는 투자에서 1천억을 잃으면 정상적으로 살아갈 수 있을까’

    그런데 기우였다. 참 다행히도 건강한 모습이었다. 눈이 조금 충혈됐을 뿐 목소리에는 힘이 묻어났다. 안부를 물으니 “며칠 전에도 검진을 했는데 건강하게 나이를 먹고 있다”는 담당 의사선생님의 진단을 받았단다.

    “지금 지내는 외대 용인캠퍼스가 풍수적으로 음기가 강한데 양기가 강한 나와 잘 맞는 거 같아요. 내가 외대를 나왔는데, 이런저런 인연으로 저 옆에 있는 용인외고의 설립자로 내가 올라 있습니다. 요즘 용인외고가 제일 잘 나갑니다”

    특유의 꾸밈없고 막힘없는 말솜씨를 잠깐 선보인 사이, 수년의 간극이 사라져버렸다.

    이야기는 자연스레 본인이 막 개발을 완료한 해외선물 자동매매 시스템으로 옮아갔다. 이름하여 ‘KR 0000 볼(Vol) 스트래티지’. 나스닥선물 종목이면 ‘KR 나스닥 볼 스트래티지’로 불리고 원유선물이면 ‘KR 오일(Oil) 볼 스트래티지’가 되는 것이다. 매매 대상은 지수, 원자재, 환율, 채권을 망라한 20여개 종목이다. 100% 자동 매매가 가능하고 필요하다면 반자동으로 주문을 낼 수 있다고. 노트북의 시스템을 켜놓고 자고 일어나면 진입과 청산이 기계적으로 이뤄지는 시대가 바야흐로 ‘제대로 꽃을 피웠다’는 관용어구를 다시 쓸 수 밖에 없다.

    “매우 다층적이고 입체적인, 그래서 빈틈을 최소화한 리스크관리 기법을 적용하는데 주력했습니다”

    위험관리라, 압구정미꾸라지에게 이것만큼 낯선 투자개념이 있을까 싶지만 그도 세상도 너무나 변해버린 2019년 늦가을이었다.

    그래서 월 목표수익률은 3~5% 정도. “증거금 사용을 최소화하면서 예상 MDD(연중 최대손실율)를 10~15%로 철저하게 통제합니다. 1종목만 거래할 때는 15%까지 늘리지만 포트폴리오 투자시스템은 MDD를 10% 이내로 지켜야 안정적이면서 원하는 수익을 기대할 수 있습니다. 종목별 매매회수도 하루 2회로 제한합니다.”


     

    11월16일 KR볼스트래티지의 핵심 4종목 매매일지


    청산유수! 완성하는데 예상보다 2년이 더 걸렸다는 자동매매 시스템에 대한 소개가 술술 이어진다.

    “방향이나 전략이 어긋나면 하루, 한 시간, 심지어 1~2분 만에 자산이 공중분해되는 선물투자의 특성을 누구보다 잘 알지 않겠어요! 이번에 완성된 시스템은 그래서 분봉도 아닌 틱차트에서 발생하는 신호를 토대로 했습니다. 변동성이 기준점을 넘어서는 찰나 진입이 이뤄지고, 이미 자동 설정된 수익(손실)이 발생하면 순식간에 청산이 이뤄집니다”

    부업으로 하던 선물투자(투기?ㅋㅋ)가 1997년 외환위기 때부터 직업이 되었다. 21세기에 들어 근 10년간 대한민국을 넘어 전세계 최대 개인 선물투자자로 호령했던 그는 이제 위험관리와 ‘매달 적절한 고정수익’을 추구하는 선물 포트폴리오 시스템투자자로 철저하게 변신했다. 그래도 의심쩍어 ‘손 매매는 직접 안하느냐’고 했더니 “할 시간도 없고 할 수도 없다”고 했다.
    앞으로 계획을 묻자 “매달 안정적인 수익이 해외선물 자동매매에서도 날 수 있다는 걸 보여주겠다. 그래서 일반인들의 노후대비까지 할 수 있는 안정적 상품으로 널리 인정받고 싶다”고 말했다.
     

    KR볼스트래티지 실시간 매매 점검 내용의 일부



    다음은 일문일답이다.

    -선물시장의 전설로 불린다. 어느 정도의 거래를 했는지 궁금하다.
    “21세기 들어 아마 2001년부터 하루 거래량이 1천계약을 넘어선 것 같다. 하루 최대 거래량은 1만7천계약 정도다. 그날만 1조원(코스피지수 120*1만7천계약*50만원) 상당의 거래를 했다. 대략 계산해보니 지금까지 500조원 정도의 거래를 한 것 같다. 거래를 주로 했던 증권사에만 100억원 정도의 수수료를 제공했던 기억이 있다. 아마 나처럼 거래를 많이 한 투자자는 나라 밖에도 많지 않을 것 같다”

    -아픈 기억이겠지만 어느 정도까지 재산이 불었고 손실은 어느 정도였는지.
    “그렇게 아프지 않다. 다소 과장이 있는 듯한데 관리하던 지인들 재산이 300억 정도였고, 개인 재산은 800억원까지 증가했다. 철저한 추세매매였다. 시장을 거스르는 매매를 한다고 생각한 적은 없었는데 막판에는 본의 아니게 궁지에 몰렸다. 7천계약에서 하루 220억원까지 손실을 입었던 기억이 있다.”

    -전성기 시절이 그립지 않은지.
    “아무렇지도 않다면 거짓말 일테고, 그렇다고 과거에 연연하지 않는다. 아쉬움은 없다. 너무나 건강하게 잘 지내고 있다. 밤 9시에 자고 새벽 4시에 일어난다. 1천억을 잃어본 사람치고는 너무 멀쩡하다는 얘기를 가끔 듣는다(웃음)”

    -해외선물 자동매매 시스템을 개발했다고 들었는데, 왜 시스템트레이딩인가.
    “25년이라는 긴 시간 동안 수없이 반복했던 선물 매매의 최종 결과물이다. 사람의 판단과 감정에 기반한 매매는 한계가 있다. 주변을 돌아봐라. 감각적인 매매를 해서 오래 버틴 사람이 몇이나 되는지. 국내선물은 시장자체가 쪼그라들어 매력이 없고, 해외선물은 시차라는 물리적 한계를 고려해야한다. 사람(인간) 투자자가 매일 밤을 지새며 매매를 할 수 있을까”

    -KR 볼 스트래티지에 대해 설명해달라. 모든 해외선물에 적용되는가.
    “압구정미꾸라지의 국내외 선물시장 25년의 노하우로 만든 해외선물시스템트레이딩이다. 지수 외환 채권 상품(원자재) 등 20여개 종목으로 포트폴리오를 구성하고 변동성을 이용한 매매로 절대수익을 추구한다. 월 3~5%의 수익률을 내고 있고 이 수준이 유지될 것이다. 100% 완전 자동매매를 지향한다. 사용자의 요구에 따라 반자동으로 운영할 수 있다”

    -어느 정도의 자금이 있어야 하는가.
    “투자하는 종목에 따라 다르다. 핵심전략 4종목(나스닥 항셍 파운드 골드)을 1계약씩 거래하려면 2천만원의 증거금이 있어야한다. 여기에 항셍을 추가하면 증거금이 4천만원이 든다. 오일 하나만 거래하려면 1천만원만 있어도 된다. 아주 보수적으로 20개 종목으로 포트폴리오를 짜서 투자할 수도 있다. 사용자의 성향과 자금력에 따라 투자 종목(군)을 매우 다양하게 가져갈 수 있다. 물론 포트폴이오에 따라 매달 소정의 시스템 사용료를 내야한다. 월 사용료만 내면 수익은 모두 사용자가 취하는 구조다. 시스템운용자에게 인센티브는 따로 제공하지 않는다”

    -이를테면 은퇴한 60대가 1억원을 KR 볼 스트래티지에 투입해 매달 300만원이나 500만원을 꾸준히 벌 수 있다는 건가. 전세계가 제로, 마이너스 금리로 가고 있는 상황이다.
    “가능하다. 해외선물 투자에서 월 5% 수익은 놀라운 게 아니다. 중요한 건 안정성이다”

    -동의한다. 그 안정성(stability) 즉 지속성(durabiliyt)을 어떻게 보장할 수 있는지.
    “매달 3~5% 수익을 100% 확실하게 낼 수 있다는 말은 아니다. 위험을 최소화하면서 목표하는 수익을 내야하는 매우 고난도 전략을 짜야한다. 저위험(또는 중위험) 고수익전략을 취하는데, 동서고금의 사례를 보면 이게 현실에서 쉬운 일이 아니다”

    -누구다 선물투자 기법, 선물시스템을 소개하면서 위험관리의 중요성을 강조한다. 그만큼 위험하기 때문이다. KR 볼 스트래티지만의 위험관리기법은 무엇인가. 주된 전략의 하나가 변동성 매도로 보이는데, 리먼브러더스 파산 때와 같은 역사적 변동성 폭발에서도 수익을 내는 전략인가. 아니 살아남을 수 있는가.
    “입체적이고 종합적인 위험관리 노하우가 녹아있다고 자신한다. 먼저 4종목 이상의 포트폴리오 구성을 추천하고 있다. 현재 해외선물시장의 국내 개인들은 오일 종목만 선호하는 경향을 보이는데, 많이 부족하다. 두 번째 종목당 하루 거래회수를 둘(2)로 제한하고 있다. 두 번 수익이나 손실이 나면 그걸로 끝이다. 만약 2회 거래를 마쳤는데, 그 이후 장단기 이동평균선과의 괴리(MACD 괴리율)가 너무 커졌을 때 신호가 나타나면 3회까지 가능하다. 종목당 매매 계약수를 1계약으로 강제하고 있다. 2계약으로 늘리려면 사용료를 2배로 징수한다. 예상 MDD(연중 최대손실율)는 10~15%로 제한한다. 증거금 사용을 매우 보수적으로 가져가면서 MDD 관리를 하게된다. 해외선물시장에서 하루하루 대박을 꿈꾸는 수많은 개인투자자가 KR 볼 스트래티지와 경쟁하게 될 것이다. 누가 이길지는 두고봐야하겠지만...”

    -틱차트 신호에 토대를 둔 진입과 청산을 반복하는 시스템인데, 사용자가 많아지면 충돌이 발생하거나 체결이 지연되면서 전략에 차질이 발생하지 않을까 걱정이 든다.
    “농담반진담반으로 그런 날이 빨리 오면 좋겠다는 말을 가끔 한다. 그런데 포트폴리오 구성도 다양하고 틱차트에서 발생하는 신호이다 보니 사용자간 충돌은 많지 않을 것이다. 선물거래를 하다보면 모든 종목이 공전과 자전을 같이 하면서 실시간 매우 다른 에너지를 발산한다는 걸 알게된다. 경우의 수가 생각하는 것보다 엄청나다”

    -미국 시장은 이미 특히 선물옵션시장을 중심으로 알고리즘 트레이딩이 활성화 되어 있다. 전산 속도도 우리보다 빠르고 차트 신호도 우수한 시스템이 적지않을 것으로 보이는데, 이들에 대한 경쟁우위를 자신하는지.
    “100% 장담할 수는 없다. 다만 대개의 해외시스템이 MDD가 50%가 넘는 약점이 있다. 우리시스템은 포트폴리오 효과로 MDD를 최소화시켰다는 점에서 큰 차이가 있다. 이런 시스템은 해외에도 찾기 어렵다. 증거금을 100%까지 사용하기를 반복하는 고위험 고수익 추구형과 위험을 철저히 통제하면서 일정한 수익을 추구하는 KR볼 스트래티지는 차별화될 것이다”

    -일반인들이 언제부터 KR 볼 스트래티지를 사용할 수 있나.
    “지금 일부 증권사, 선물사와 시스템 개발을 진행중이다. 12월중에는 시스템이 최종 장착된 회사의 고객을 중심으로 실전매매 투입이 가능할 것이다. 해외 선물투자를 잘 해왔던 고수들도 이렇게 다양한 종목을 자동매매하는 시스템은 보지 못했을 것이다. 매달 고정적인 수익을 원하는 일반투자자들도 이 시스템을 그리 어렵지 않게 접근할 있을 것으로 본다. 30년 가까이 시스템트레이딩만 전문으로 해온 예스스탁(대표 독고준)에서 KR 볼 스트래티지 설치와 사후관리 서비스 등을 전담하게 된다”

    -얘기를 듣다보니 ‘압구정미꾸라지가 처음으로 되돌아왔다’는 인상을 강하게 받는다. 해외선물시스템 개발을 계기로 꼭 이루고 싶은 계획이 있다면.
    “개발을 하면서 많은 전문가들 얘기를 듣고 난다긴다 하는 시스템도 많이 들여다봤다. 그런데 ABCD를 제대로 갖춘 해외선물시스템을 찾기가 어려웠다. 이스라엘은 청년들의 창업중 큰 비중이 금융공학을 이용한 시스템개발이라고 한다. 이웃나라 중국도 자국 선물시장 개방은 늦추면서 내부적으로 선물투자자와 산업을 전폭적으로 육성하고 있다. 이유가 있지 않겠는가. 우리는 이와 달리 선물투자 하면 부정적으로 인식하고 규제만 하려고 든다. 그 결과가 지금의 우리나라 선물옵션시장이다. 한때 세계 최대의 시장이었는데 지금은 어떤가. 선물시스템을 잘 만들어 해외에서 수익을 내면 그건 물건 만들어 팔아 달러를 벌어들이는 수출과 조금도 다르지 않다. 해외선물 전용 펀드를 운용하는 운용사를 만들겠다. 지금 개발한 시스템만으로도 2조원 정도는 자연스럽게 운용이 가능하다. 나아가 싱가포르 같은 시장에 진출해 선물 전용펀드를 출시하고 운용할 계획이다”

    인터뷰를 마치고 용인캠퍼스 근처에 있는 맛집에 가서 저녁을 같이 했다. 20년 다 되어가는 ‘애마’ 벤츠S클래스를 타고. 안전하다는 느낌을 주는 4자(字)를 원래 좋아했고, 그래서 차도 5가 아닌 4시리즈를 택했다고. 돌아오는 길, 윤 회장은 “핸들을 돌릴 때 비행기 이륙 때와 같은 ‘효과음’이 날 정도로 오래된 차이지만 스피커 하나만은 녹슬지 않았다. B브랜드의 8개가 내장돼 있고 길을 잘 들였다”며 CD를 틀었다.
    처음 노래는 조용필의 돌아와요 부산항에, 이어서 단발머리...시대의 명곡을 기자 인생 최고치로 크게 들었더니 뇌가 흔들리는 듯한 느낌.

    그리고 또 들어보란다. (팬들에게 좀 미안하지만 솔직히) 귀에 낯선 노래라고 했더니 화들짝 놀라며 방탄소년단(BTS)의 앤서(Answer)인데, 화음 랩 춤까지 좋다고 술술 해설한다. 특히 해외 여성팬들의 반응이 엄청나다며 조용필도 좋고 BTS 노래도 즐겨 듣는다고 한다. 돌아와요 부산항에, 단발머리가 수록된 조용필 1집 앨범(창밖의 여자)이 나온 게 1979년, 앤서가 세상에 알려진 해가 2018년. 40년의 세월이 어제와 오늘의 그것이런가.

    “올라가서 잠깐 시스템 점검하고 자러가야죠. 9시가 가까워오면 그냥 졸리거든요”
    붉게 물든 만추(晩秋)의 어둑어둑한 캠퍼스를 뒤로 하고 선물시장의 살아있는 전설은 이내 자신만의 연구소로 스며들었다.

    처음의 위치에 선 그에게 분명 새로운 도전 목표, 에너지, 전략 그리고 건강함이 있었다. 이러면 되었지 또 무엇이 필요할까.


    유일한 머니투데이방송 MTN 기자


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